GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9204037082016 | Finansal Ekonometri | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere finansal zaman serisi analizinde karşılacakları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Abdurrahman Nazif Çatık
Öğrenme Çıktıları
| 1 | 1. Finansal zaman serilerinin özelliklerini kavrama |
| 2 | 2. Finansal getirilerin volatilite altında modellenmesini kavrama |
| 3 | 3. Zamana göre değişen volatilite modellerini kavrama: GARCH |
| 4 | 4. Finansal ekonometri üzerinde bir araştırma projesi hazırlama |
Öğretim Sistemi
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders temel olarak finansal zaman serisi analizi ile ilgili teori ve uygulamaları içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Stokastik Süreçler be Finansal Zaman Serileri | ||
| 2 | Klasik regresyon analizine giriş Doğrusal regresyon modeli Doğrusal regresyon modelinin varsayımları | ||
| 3 | En küçük kareler regresyonu En küçük kareler tahmininin türetilmes | ||
| 4 | Normallik varsayımı ve istatistiksel çıkarım Katsayı ile ilgili hipotez testi Regresyonun anlamlılık testi | ||
| 5 | En küçük kareler yöntemi Ekonometrik program ile uygulama | ||
| 6 | Otokorelasyon Otokorelasyon durumunda EKK tahmini Otokorelasyonun testi Genelleştirilmiş EKK | ||
| 7 | Otoregressif Koşullu İçsel Bağıntı ARCH(1) Modeli GARCH Modelinin Maksimum olabilirlik tahmini GARCH etkisinin testi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Volatilite otokorelasyon ve ARCH Modelleri Ekonometrik Program ile Uygulama | ||
| 10 | Zamana Göre Değişen Volatilite Modelleri: GARCH | ||
| 11 | Zamana Göre Değişen Volatilite Modelleri: Çok değişkenli GARCH | ||
| 12 | Birim kök süreçleri Deterministik ve Stokastik süreçler Trendin ayrıştırılması | ||
| 13 | Eşbütünleşme Eşbütünleşmenin Testi: Engle-Granger Metodolojisi | ||
| 14 | Araştırma projelerinin sunulması | ||
| 15 | Araştırma projelerinin sunulması | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
P.Wang (2003) Financial Econometrics, Routledge. Ruey S. Tsay (2005) Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Seminer | 2 | 11 | 22 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 148 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 0 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek