GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9204037392016 | İleri Finansal Ekonemetri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere finansal ekonometri alanındaki temel kavramları öğretmeyi ve öğrencilerin ilgili konulara yönelik uygulamalar yapmalarını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. A. Nazif ÇATIK
Öğrenme Çıktıları
| 1 | 1. Finansal piyasalara ilişkin verileri analiz edebilmek |
| 2 | 2. İleri ekonometri tekniklerini yorumlayabilmek |
| 3 | 3. Finansal ekonometri alanına ilişkin sunum ve ödevler hazırlayabilmek |
| 4 | 4. Çeşitli ekonometrik programları kullanabilmek |
Öğretim Sistemi
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, istatistik, en küçük kareler yöntemi, endeks modelleri ve CAPM, zaman serisi analizi, varlık getirilerinin tahmini, maksimum olabilirlik tahmini, Arch-Garch modelleri, getiri dağılımları, olay çalışması, kernel yoğunluk tahmini, sonlu örneklem simülasyonu ve difüzyon modellerinden bahsedilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanışma- İstatistik Tekrarı | ||
| 2 | En Küçük Kareler Yöntemi | ||
| 3 | Endeks Modelleri: Temel Bileşen Analizi Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli: (CAPM) | ||
| 4 | Zaman Serisi Analizi | ||
| 5 | Varlık Getirilerinin Tahmini: Varlık Fiyatları, Rassal Yürüyüş ve Etkin Piyasa Hipotezi | ||
| 6 | Maksimum Olabilirlik Tahmini | ||
| 7 | ARCH- GARCH modelleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Getiri Dağılımları- Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Analiz | ||
| 10 | Olay Çalışması | ||
| 11 | Kernel Yoğunluk Tahmini | ||
| 12 | Sonlu Örneklem Simulasyonu: Monte Carlo Simulasyonu | ||
| 13 | Difüzyon Modelleri | ||
| 14 | Finansal Ekonometri Alanında Uygulamalar | ||
| 15 | Finansal Ekonometri Alanında Uygulamalar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Alexander, C., (2008) Market Risk Analysis: Value at Risk Models, Wiley. • Campbell, J. Y., A. Lo, W., ve MacKinlay, A. C., (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. • Cochrane, J. H., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. • Elton, E. J., M. ve diğerleri, (2010), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, 8th edition. • Ender, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, NY. • Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., ve Kolm, P. N. (2006), Financial modeling of the Equity Market, Wiley Finance. • Gourieroux, C. ve Jasiak, J. (2001), Financial Econometrics, Princeton Series in Finance. • Newbold,P., Carlson, W. ve Thorne, B. (2010), Statistics for Business and Economics,7th edition. • Pindyck, P. S. ve Rubinfeld, D. L. (2000), Econometric Models and Econometric Forecasts, McGraw Hill. • Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd edition. • Verbeek, M., (2008), A guide to modern econometrics, Wiley, Chichester, 3rd edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 3 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 162 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 5 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek