GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9204067352016 | Finansal Risk Analizi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, finansal kurumların karşı karşıya kalabilecekleri piyasa, kredi, operasyonel gibi risklerin kaynaklarını, ölçüm yöntemlerini ve yöntemlerin değerlendirme işlemlerini anlamalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nazif Çatık
Öğrenme Çıktıları
| 1 | 1. Finansal kavramları tanımlayabilme, |
| 2 | 2. Temel düzeydeki finansal risk problemlerini çözebilme, |
| 3 | 3. İleri finansal yöntemleri kullanabilme, |
Öğretim Sistemi
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Risk faktörlerinin tanımı, risk türleri , risk kaynakları, risk faktörlerinin modellenmesi, riske maruz değer, varyans kovaryans methodu, tarihi simulasyon, monte carlo simulasyon, bono fiyatlaması, getiri eğrileri, faiz modellemesi, kredi risk yönetimi, kredi türevleri, kredi risk yönetimi, muhasebe ve vergi risk yönetimi. Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş | ||
| 2 | Risk Yönetimi | ||
| 3 | Lineer Risk Modelleri | ||
| 4 | Lineer Olmayan Risk Modelleri | ||
| 5 | Lineer Olmayan Risk Modelleri | ||
| 6 | İleri Risk Modelleri | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | İleri Risk Modelleri | ||
| 9 | Kredi Yönetimi | ||
| 10 | Kredi Yönetimi | ||
| 11 | Kredi Yönetimi | ||
| 12 | Dalgalanma ve Likidite Riskleri | ||
| 13 | Dalgalanma ve Likidite Riskleri | ||
| 14 | Dalgalanma ve Likidite Riskleri | ||
| 15 | Basel Uzlaşıları | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. Mishkin, F. S. (2007), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th International Edition, Pearson-Addison Wesley. Howells, P. and Bain, K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk Management, Butterworth-Heinemann. Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John Wiley & Sons. Levi, M. D. (2009), International Finance, 4th Edition, Routledge. . Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The Economist. Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi. Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını. Implementing Value at Risk, John Wiley & Sons, Best Philip, 1998. Jorion, P , Value at Risk, the New Benchmark for Controlling Market, Chicago, Irwin. 1997. Hasan S., Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, 2004, Turhan Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Okuma | 5 | 5 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 173 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek