GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9204036382016 | Finansal Ekonometri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere finansal zaman serisi modelleri ve uygulamaları ile ilgili teorik altyapı sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. A. Özlem Önder
Öğrenme Çıktıları
| 1 | Finansal zaman serisi analizi için gerekli olan regresyon analizi, tahminleme, hipotez testi yapabilmek için ekonometrik programları kullanabilme, |
| 2 | zaman serisi analizinde kullanılan yaygın ampirik modellerin kurulması ve yorumlarınsında gerekli olan tecrübeyi edinme |
| 3 | Ekonometrik modellemede kullanılan ekonometrik programları ileri düzeyde kullanma becerisi edinme. |
Öğretim Sistemi
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fark denklemleri, Gecikme operatörleri, Durağan ARİMA süreçleri, Birim kök süreçleri, birim kök testleri, eşbütünleşme, rejim değişimine sahip zaman serilerinin modellenmesi, çoklu yapısal değişim modelleri, birim köke sahip eşikli otoregresyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | İstatistiki kavramların tekrarı Olasılık ve Dağılım Teorisi | ||
| 2 | Klasik regresyon analizine giriş Doğrusal regresyon modeli Doğrusal regresyon modelinin varsayımları | ||
| 3 | En küçük kareler regresyonu En küçük kareler tahmininin türetilmesi | ||
| 4 | Normallik varsayımı ve istatistiksel çıkarım Katsayı ile ilgili hipotez testi Regresyonun anlamlılık testi | ||
| 5 | En küçük kareler yöntemi Ekonometrik program ile uygulama | ||
| 6 | Otokorelasyon Otokorelasyon durumunda EKK tahmini Otokorelasyonun testi Genelleştirilmiş EKK | ||
| 7 | Otoregressif Koşullu İçsel Bağıntı ARCH(1) Modeli GARCH Modelinin Maksimum olabilirlik tahmini GARCH etkisinin testi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Volatilite, Otokorelasyon ve ARCH modelleri Ekonometrik program ile uygulama | ||
| 10 | Durağan ARMA Süreci Hareketli ortalamalar süreçleri Otoregresif süreçler Box-Jenkins Model seçimi | ||
| 11 | Durağan ARMA Süreci Ekonometrik program ile uygulama | ||
| 12 | Birim kök süreçleri Deterministik ve Stokastik süreçler Trendin ayrıştırılması | ||
| 13 | Birim kökün test edilmesi Dickey-Fuller Testi Dickey-Fuller Testlerinin geniştetilmesi | ||
| 14 | Eşbütünleşme Tanım Eşbütünleşmenin Testi: Engle-Granger Metodolojisi | ||
| 15 | Birim kök ve Eşbütünleşmenin testi Ekonometrik program ile uygulama | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, Second Edition, John Wiley & Sons, New York Greene W. H., (2003), Econometric Analysis, Prentice-Hall, Fifth Edition. Stewart J. and Gill L (1998) Econometrics, Prentice Hall Europe, Second Edition Pindyck R.S. and Rubinfeld D. L. (1998) Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
| Ev Ödevi | 16 | 3 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 181 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek